卡尔曼滤波的基本原理和算法 卡尔曼滤波基本方程

卡尔曼滤波是一种利用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据对系统状态做出最佳估计的算法。由于观测数据包含了系统中噪声和干扰的影响，最优估计也可以看作是一个滤波过程。基于线性系统的状态空间表示，由输出和输入观测数据得到系统状态的最优估计。这里的系统状态是一组最小参数，总结了所有过去的输入和干扰对系统的影响。了解系统状态可以确定系统的整体行为以及未来的输入和干扰。

每一个具有外部变量的自回归滑动平均系统或由有理传递函数表示的系统都可以转化为由状态空间表示的系统。